Penny Dreadful: City of Angels, 1938’de politik ve sosyal açıdan gergin bir dönemden geçen Los Angeles’ta başlıyor. Korkunç bir cinayetin işlenmesiyle beraber şehir karışırken, Dedektif Tiago Vega kendisini Los Angeles’ın zengin tarihinin yansıması olan bir gizemin içerisinde buluyor. Vega, şehrin ilk otoyollarının inşa edilmesinden Meksikalı Amerikalıların engin kültürüne, Nazilerin tehlikeli casusluk faaliyetlerinden Evanjelistlerin yayılma faaliyetlerine kadar çok çeşitli olayların ortasında kalacaktır. Çok geçmeden de Tiago’nun ve ailesinin çok güçlü bir düşmanla baş etmesi gerekecektir.